2018-07

ニッセイ外国株式インデックス、2018年2月の指数ブレ原因レポートを確認した

この話題は当ブログでこんな記事を書いた

ニッセイ外国株式インデックスファンドの上下乖離でわかったことは

ニッセイ外国株式インデックス、上下ブレの賛否両論を比較してみた

そして2018年2月の月次レポートはこちら
https://www.nam.co.jp/report/monthly/m121332-180314.pdf

要約
・MSCIコクサイ・インデックス指数の任意の評価額と
当ファンドの基準価額は、弊社が定めた取引所の
最終相場評価額の時間差が評価額の差異になった

・急激に株価が変動する局面で差異が大きくなること
がある。こうした株価の評価タイミングが要因

・この要因による差異は、通期では均されて影響が収束していく性質

・日々の連動性をより向上させる観点からも、対策を講じていく

まとめ
さらにまとめると評価額を算出する時間差が指数と当ファンド
の勝落率の差異になった、特に変動が大きい相場時は。

日々のその差異は1年後には指数に近づくが、日々の指数
との連動性も対策していく。

月次レポートで乖離原因を報告されたことは評価します。
ただニッセイAMが同じ指数の他社ファンドと比べて上下
にブレが大きいなぞはわからなかった。

しかしながら、日々の連動性も対策するとニッセイAM
は表明されており、今後も見守りたいと思う。
 
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テーマ:インデックス投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

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